Portföy Çeşitlendirme Stratejileri: Korelasyon Analizi ve Dağılım Optimizasyonu
Modern portföy teorisi çerçevesinde varlık korelasyonları, sektörel dağılım ve coğrafi çeşitlendirme ilkeleri kapsamlı biçimde ele alınmaktadır.
Devamını Oku →
Öne Çıkan Makale
Makroekonomi
Türkiye'de Enflasyon Dinamikleri ve Sermaye Piyasalarına Etkileri
Yüksek enflasyon ortamında nominal ve reel getiri ayrımı, enflasyona karşı koruyucu varlık sınıfları ve uzun vadeli portföy yapılandırmasında dikkat edilmesi gereken kritik parametreler incelenmektedir.
Dr. Murat Çelik
•
14 Kasım 2024
•
12 dk okuma
Makaleyi Oku
Son Yayınlar
Tüm Araştırma Makaleleri
BIST Hisse Senetlerinde Temel Değerleme Yaklaşımları
F/K, F/DD, EV/FAVÖK çarpanları ve indirgenmiş nakit akışı modellerinin Borsa İstanbul şirketlerine uygulanması üzerine karşılaştırmalı bir inceleme.
Devamını Oku →
Kurumsal Portföylerde VaR Modellemesi ve Stres Testleri
Riske maruz değer hesaplamaları, Monte Carlo simülasyonları ve tarihsel senaryo analizleri ile portföy kayıp potansiyelinin ölçülmesi.
Devamını Oku →
TCMB Para Politikası Kararlarının Sermaye Akışlarına Etkisi
Faiz kararları, enflasyon hedeflemesi ve merkez bankası iletişim politikasının yurt içi ve yabancı sermaye hareketleri üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
Devamını Oku →
Savunma Sanayii Hisselerinde Döngüsel Analiz
Küresel jeopolitik gerilimler, savunma harcamaları büyümesi ve BIST savunma şirketlerinin göreceli performansı karşılaştırmalı olarak inceleniyor.
Devamını Oku →
Döviz Kuru Oynaklığı ve Dolarize Portföylerde Riskten Korunma
TL değer kayıpları karşısında döviz cinsinden varlıklar, kur korumalı enstrümanlar ve çapraz kur stratejilerinin portföy koruma kapasitesi.
Devamını Oku →